Investment Fonds

Quant Blue Chip Fund

Mit dem ALTERITAS Quant Blue Chip Fonds profitieren Anleger von einer liquiden, ausgewogenen Aktienstrategie, die 28% der MSCI World-Kapitalisierung abdeckt. Unser Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei geringerer Volatilität und geringeren Drawdowns im Vergleich zum MSCI World.

In einem quantitativen Verfahren werden aus einem 23 Länder und 1'600 Titel umfassenden Universum 60 Blue Chip-Titel ausgewählt. Dabei werden nur Titel selektioniert mit einer Marktkapitalisierung von mindestens USD 20 Mrd., soliden Unternehmenskennzahlen, langfristigem positivem Momentum, hoher Liquidität, starker Marktposition sowie rigorosen Nachhaltigkeitskriterien. Ähnlich einer Fussballmannschaft steht bei der finalen Auswahl die quantitativ messbare Teamleistung über der individuellen Performance eines einzelnen Blue Chips, wodurch eine geringere Volatilität und geringere „Drawdowns“ für das Portfolio resultieren.

Das EVENT Modell analysiert anhand von Marktpreisen die Wahrscheinlichkeit für eine positive Marktüberraschung bei Veröffentlichung von Quartalszahlen und generiert ein kurzfristiges Kaufsignal. Bei Bekanntgabe der Unternehmenszahlen wird der Titel wieder verkauft.

Das umfassende Risk Management, basierend auf 6 verschiedenen Modellen, liefert punktuelle Absicherungssignale zum Schutz während negativen Marktperioden.  

Entwicklung

Performance

in %

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Die Zukunft in Fakten giessen

Die wertvollste Expertise für eine langfristige und anhaltende Entwicklung in allen Vermögensangelegenheiten sind Brain und Spirit eines Unternehmens. Um aktiv und zeitgerecht agieren zu können, sehen wir es als Verpflichtung an, auf neue Inspirationen zuzugehen, um Sie rechtzeitig an Möglichkeiten und Chancen teilhaben zu lassen. Fakten dazu anzufordern und abzuklären ist Teil unserer DNA.

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